terça-feira, 14 de janeiro de 2014

Meus livros de Estatística preferidos

     
capa da 2a edição                                              capa da 4a edição
 
Existem inúmeros bons livros de Estatística e eu não pretendo dar a palavra final no assunto. Essa lista abaixo é muito mais uma escolha pessoal que qualquer hierarquização baseada em critérios formais. Existe uma grande quantidade de livros de Estatística que eu aprecio. Por questões de espaço, tratarei apenas de uma parte deles.
 
O número 1 de minha lista é o livro Probability & Statistics, escrito por Morris DeGroot, já em sua 4a edição, sendo as 2 últimas com a co-autoria de Mark Schervish. Venho usando esse livro há décadas para ensinar Estatística e Probabilidade a nível de graduação e não deixo de me encantar com ele. Inicialmente escrito apenas por Morris H. DeGroot, teve após sua morte prematura o acréscimo de seu colega de depto Mark Schervish. Mark procurou seguir o estilo de DeGroot (como é carinhosamente conhecido o livro pelos nosso alunos) e o fez com sucesso. Mas Mark não ficou só nisso e fez contribuições importantes com aumento do número de exemplos e exercícios mas também de conteúdo.
 
Outros livros que me marcaram por terem ajudado a minha formação de pesquisador foram os livros Theory of Probability de Sir Harold Jeffreys e de Bruno de Finetti, este com 2 volumes. Apesar do nome, são livros essencialmente de Estatística, onde são lançados os fundamentos para formulação de uma visão Bayesiana da Estatística. O 1o procura ser mais operacional enquanto o 2o é mais de fundamento e quase filosófico. É nele que está a celebre e brilhante frase Probabilidade não existe. O que De Finetti quis dizer com a frase é que não adianta procurar a probabilidade em algum lugar na natureza que você não a encontrará. Ele está inexoravelmente circunscrita à mente humana, deixando claro seu caráter subjetivo.
 
Do ponto de vista frequentista gostaria de destacar 2 pérolas. São os livros Mathematical Statistics de Peter Bickel e Kjell Doksum e Theoretical Statistics de David Cox e David Hinkley. Esses livros são as mais perfeitas traduções (parafraseando Caetano Veloso) das 2 mais importantes vertentes da Estatística mundial: as escolas americanas e inglesa. Enquanto Bickel e Doksum dão uma perfeita demonstração da primazia da completude e precisão matemática no tratamento do assunto em detrimento dos objetivos e da essência da inferência, Cox e Hinkley são uma belíssima demonstração de como pensar Estatística com base primordial na intuição e no tratamento de dados, complementados em 2o plano pelo rigor matemático.
 
Ainda do ponto de vista pessoal, não há como não destacar a obra prima Bayesian Forecasting & Dynamic Models, de Mike West e Jeff Harrison. Esse livro me é muito caro pois eu era aluno de doutorado no depto desses 2 pesquisadores quando o livro foi concebido e gerado. A 1a edição desse livro foi sendo produzida com base nos trabalhos que esses perquisadores desenvolveram nesse período. Esse livro já ganhou uma 2a edição e serve até hoje como referência básica para o estudo de séries temporais sob o enfoque Bayesiano.
 
Tenho carinho e admiração por muitos outros livros de Estatística mas acho que esses são os que se situam no topo de minha lista de predileção. Apesar de todos serem do século passado, eles são clássicos e podem ainda hoje ser encontrados nas boas livrarias (virtuais). Vale a pena!

2 comentários:

  1. Fala, Dani,
    Cada um tem uma lista interminável ..

    Mas eu acho legal lembrar dois livrões
    de Estatística elementar (e frequentistas) :

    Yule & Kendall - an Introduction to the Theory of Statistics

    Freedman, Pisani, Purves - Statistics

    Abs
    sergio
    www.ime.usp.br/~sw

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  2. Gostei da citação dos livros Theoretical Statistics do Cox e Bayesian Forecasting & Dynamic Models de West e Harrison me fazem voltar ao tempo de meu doutorado.
    O primeiro de Cox ,porque minha turma serviu de cobaia para as notas que resultaram no mesmo. Interessante é que é um livro cujo capitulo mais dificil é o primeiro capitulo sobre fundamentos.
    O segundo porque minha ultima atividade poucos dias antes de voltar ao Brasil foi assistir a apresentação e discussao do artigo Bayesian Forecasting de Harrison e Stevens . A galley proof que trouxe foi a base da primeira tese de mestrdo que orientei.Este trabalho foi publicado nas Atas do 3 SINAPE de 1978
    (http://www.po.ufrj.br/basilio/publicacoes/artigos/1978_metodo_bayesiano_de_previsao_de_series_temporais_demanda_energia_eletrica_3sinape_usp.pdf)
    Duas curiosidades sobre este trabalho sao :
    i)Segundo O.D. Anderson ( organizador dos diversos congessos de Series temporais em Valencia, North Holland) foi a primeira aplicaçao fora do grupo de Harrison do metodo
    ii) Recentemente no melhor congresso que ja participei a EBEB em Buzios , Mike West comentou que ainda aluno de Sir Adrian Smith quando este visitou a UFRJ levou uma copia do artigo e ele leu em portugues.
    Era assim na época não tinha essa de publish ou perish

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